戦略更新V5.10

記録用です。あなたの素晴らしい戦略と比較しないで下さいね(;´∀`)
20160115.jpg


ボトレの改良版(改悪?)や去年からしたためてきた戦略を追加し、買い戦略ばかり15個となりました。

順次運用開始してますが、追加分は逆張りばかり。。。

これから来るであろうリセッションでも稼げる戦略になったんじゃないかとうっすら期待してます。

ちょっと2008年のDDが実際起こったら耐えられる自信はありませんが、100年に一度の事なので(;´∀`)


今後の開発は、順張りの売り戦略を検討してますが、売り戦略はいままで上手く行った試しがないので、ちょっと時間がかかるかもしれません。がんばってみます。
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戦略更新V4.61

相変わらずご覧に入れるのも恥ずかしい、記録用です。

新戦略V4.61をリリースしました。
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※500万スタート、単利運用・通年でトレード、レバ3倍

以前のバージョンから取引回数、利益とも減ってもいいので勝率向上に努めて参りましたが、ん~微増。。。しかも取引回数増えてるし(;^ω^)

前回公開分から逆張り戦略をさらに2つ追加、その他増減あって結局12戦略での運用です。

相変わらず命を削るような作業を続けてますが、私のスキルではなかなか。。。しんどい(´Д`)ハァ…

まぁ実際はスキルじゃなくて忍耐ですけどね。。。

とりあえずしばらく休んで、引き続き戦略開発を進めて行きます。

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戦略更新V4.30

ご覧頂くと言うより、個人的な記録用です(^_^;)

新戦略V4.30をリリースしました。
20150611.jpg
※500万スタート、単利運用・通年でトレード、レバ3倍

先日からリリースはしていたのですが、追加分をチューニングして成績が上がるよう最適化しました。

V4.21から役立たずの順張り戦略を1戦略削り、新開発の逆張り戦略を1つ追加しました。

間にV4.22があり、さらに2014年以降に最適化しつつ全体的な底上げすることが出来たと思います。

次に追加した新戦略だけの成績です。
20150611-2.jpg
※500万スタート、単利運用・通年でトレード、レバ3倍

残念ながら2011年が3.11の影響でマイナス、全体的にグラフもガタガタですが、取引回数は少ないのでやむを得ないかと。。。

2014年以降の成績向上を主眼においてチューニングしてますので、なかなか八方美人な戦略は難しいのですが、スリッページのない逆張り戦略ですので、多少おおめに見ようかな。。と思っております。

しばらくこれで頑張ります。

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戦略更新V4.21

ご覧に入れるのもお恥ずかしいレベルですが、今週初めから行っていた戦略更新の結果です。

上が新戦略、下が旧戦略です。
20150417.jpg
※500万スタート、単利運用・通年でトレード

こうして見るとやはり今年は特に難しい事がよくわかりますね。

元々、システムトレードのユーザーが増えたから同じ戦略でも徐々に稼げなくなるって、考え方には否定的でしたが、やはり傾向として、認めざるを得ない感じですね。

そんな訳で、今回は2014年・2015年で成績が上がる事を重点に置きました。

通年での成績は下がりましたが、2014年以降の成績は少し上げる事が出来ました。

これがカーブフィッティングになるのかは、しばらく運用してみないとわかりませんね。

具体的には各戦略のパラメーター調整と昨年から期待値が上がらない戦略を削除することで、勝率と期待値のアップ、DDを多少減少させることが出来ました。
※基本的に戦略に新しい条件は追加せず、数値の調整のみです。これならカーブフィッティングにならないんじゃないかと都合よく考えてます。

また資金量から余力不足が多く発生してますので、シグナル・取引回数を減らしても勝率と期待値アップを優先させました。

本当は通年で勝率60%以上、PF2.0倍以上ってのが目標なんですが、なかなか根性が足りません。

まだ納得いってない戦略が何個かありますので、GW明けからまた頑張りたいと思います。

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新戦略V3.20

11月15日から新戦略を稼働してますたが、ちゃんとアップしてなかったので。
※以前は「システム」と表現してましたが、「戦略」と表現した方がしっくりくると思いますので、表現を変えました。

新戦略V3.20
11月15日に開始して、小さな戦略を追加してV3.20となっています。

基本的には買いのみ、逆張り、順張りといろいろミックスです。
また、最近流行の逆指値なんかを使った戦略も入ってます。
実際取引数の少ない戦略5つで構成されていて、レバレッジ等もそれぞれ違います。
特に、逆指値の戦略は仕掛けてもポジションを取らないことが多いので、レバレッジ3倍を使っていたりします。

では、バックテストの結果です。
20121221.jpg

V2.02での欠点(勝率・PFが低い、DD率が高い)等の欠点を反省して、勝率、PFの高さにこだわりました。
全年で勝率60%、PF2.0以上を目標にしてましたが若干及ばず。。今後の課題です。DDも1/10程度に抑えられたんじゃ無いでしょうか。この資金ボリュームで-100万円なんてDDは、もう経験したくありませんから(つд⊂)

それにしても前戦略最大の欠点は、いわゆるカーブフィッティング。2009年以降を最適化しすぎて、条件が複雑になりすぎてました。。。先日読んだ本にも「変数は極力少なくシンプルに」とありました。実際に運用を始めると資産曲線が下がって行く典型的な悪い例だったと考えてます(;・∀・)

今回の戦略はひとつひとつはシンプルで勝率、PFが高い代わりにシグナルが少ない傾向にあります。それを数で補うようにしました。今後もいい戦略が出来たら追加していきたいと思います。戦略も資金分散した方が、リスクは抑えられますもんね(^.^)

プロフィール

アイアン鉄

Author:アイアン鉄
40代、2児の父。
IT系の仕事をしております。

株式投資歴は約10年。プチ退場2度ほど経験し、復活をかけ資金600万から目標資産1億円、さらには専業目指して日々精進して参ります。

ツイッターやってます。更新情報の他、いろいろつぶやいてます。是非、フォローしてやってください。

実績(手数料込み・課税前)
累計損益+9,529,472円

2017年計-354,764円

2017/02+296,378円
2017/01-651,142円

2016年計+1,435,044円

2016/12+509,024円
2016/11-176,225円
2016/10+238,768円
2016/09+53,150円
2016/08-532,423円
2016/07-261,314円
2016/06+5,233円
2016/05+324,193円
2016/04+958,140円
2016/03+658,169円
2016/02-1,309,579円
2016/01+967,908円

2015年計+2,421,639円

2015/12+296,525円
2015/11+130,416円
2015/10-251,595円
2015/09+1,090,470円
2015/08-869,952円
2015/07+23,583円
2015/06+659,477円
2015/05+742,816円
2015/04+307,863円
2015/03+111,339円
2015/02+323,086円
2015/01-142,389円

2014年計+3,239,397円

2014/12+477,757円
2014/11-463,499円
2014/10+725,673円
2014/09-922,573円
2014/08+1,507,662円
2014/07+411,269円
2014/06+946,019円
2014/05+399,456円
2014/04+294,307円
2014/03-110,435円
2014/02-39,250円
2014/01+13,011円

2013年計+3,288,817円

2013/12+345,852円
2013/11-416,995円
2013/10+9,818円
2013/09+508,720円
2013/08-229,344円
2013/07+1,157,145円
2013/06-590,750円
2013/05+937,089円
2013/04+469,163円
2013/03+481,144円
2013/02+70,399円
2013/01+546,576円

2012年計-484,661円

2012/12+378,038円
2012/11-41,507円
2012/10-156,220円
2012/09-102,434円
2012/08-57,894円
2012/07+12,521円
2012/06-216,507円
2012/05-282,425円
2012/04-45,443円
2012/03+214,389円
2012/02-177,975円
資産推移(税引後)
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