アイアン鉄のシステムトレード記録
イザナミと自作の管理システムを駆使し、株のシステムトレードを行うアイアン鉄のシステムトレードの記録です。
2012/12/21の実績 +24,585
2012/12/21の実績(累計は手数料込み・非課税)
今日は3連休前、アメリカの財政の崖も解決しそうに無い、マヤ文明は人類絶滅するって予言してる(;´∀`)などいろいろあって、今日はポジション取っても持ち越さないことを決めてましたが、Dowがプラスで帰って来て寄りから強い。
おそらく寄り天だろうと判断してましたので、9:30頃、昨日作った手仕舞野郎の成行返済機能を使って全ポジション手仕舞い。今のところこれが見事に的中(^_^)V。そのまま持ってたら今頃かなりの含み損。。。「俺も相場師になったなぁ」なんて勘違いしてはいけませんΣ(ノ∀`)ペシッ、マグレですからw。まぁ火曜日までにDowが+300で帰って来たら、またやっちまった状態な訳ですが。。。
でも来年からは本当にシステム通りやりますよ。これが来年の第一目標です。日中一切見ないところまで行けたら勝ち組になれるんじゃないかと(; ・`д・´)
話は戻りますが。手仕舞野郎作っておいてホントによかったです。管理システムでエマージェンシー用に全ポジションを速攻で手仕舞い出来る機能を追加しておきたいと考えてましたので丁度よかったです。震災の時なんか後場引け直前でしたからね。ライブスターのWebで、ちんたら返済注文なんか出してたら場が終わっちゃいますから(-_-;)
さて今年もあと一週間。来週は火曜日と金曜日は引けで手仕舞いしようと決めてます。
火曜日は信用金利が7日分になりますし(間違っていたらごめんなさいm(__)m)、金曜日は大納会ですので、ノーポジでお正月を迎えたいと思ってます。
↓↓応援よろしくお願いしますm(__)m↓↓
新規 | 保有 | 手仕舞い | 当日含み損益 |
12 | 0 | 15 | 0 |
当日確定損益 | 当日手数料 | 当月確定損益 | 当年確定損益 |
24,585 | 2,511 | 399,549 | -463,150 |
今日は3連休前、アメリカの財政の崖も解決しそうに無い、マヤ文明は人類絶滅するって予言してる(;´∀`)などいろいろあって、今日はポジション取っても持ち越さないことを決めてましたが、Dowがプラスで帰って来て寄りから強い。
おそらく寄り天だろうと判断してましたので、9:30頃、昨日作った手仕舞野郎の成行返済機能を使って全ポジション手仕舞い。今のところこれが見事に的中(^_^)V。そのまま持ってたら今頃かなりの含み損。。。「俺も相場師になったなぁ」なんて勘違いしてはいけませんΣ(ノ∀`)ペシッ、マグレですからw。まぁ火曜日までにDowが+300で帰って来たら、またやっちまった状態な訳ですが。。。
でも来年からは本当にシステム通りやりますよ。これが来年の第一目標です。日中一切見ないところまで行けたら勝ち組になれるんじゃないかと(; ・`д・´)
話は戻りますが。手仕舞野郎作っておいてホントによかったです。管理システムでエマージェンシー用に全ポジションを速攻で手仕舞い出来る機能を追加しておきたいと考えてましたので丁度よかったです。震災の時なんか後場引け直前でしたからね。ライブスターのWebで、ちんたら返済注文なんか出してたら場が終わっちゃいますから(-_-;)
さて今年もあと一週間。来週は火曜日と金曜日は引けで手仕舞いしようと決めてます。
火曜日は信用金利が7日分になりますし(間違っていたらごめんなさいm(__)m)、金曜日は大納会ですので、ノーポジでお正月を迎えたいと思ってます。
↓↓応援よろしくお願いしますm(__)m↓↓
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新戦略V3.20
11月15日から新戦略を稼働してますたが、ちゃんとアップしてなかったので。
※以前は「システム」と表現してましたが、「戦略」と表現した方がしっくりくると思いますので、表現を変えました。
新戦略V3.20
11月15日に開始して、小さな戦略を追加してV3.20となっています。
基本的には買いのみ、逆張り、順張りといろいろミックスです。
また、最近流行の逆指値なんかを使った戦略も入ってます。
実際取引数の少ない戦略5つで構成されていて、レバレッジ等もそれぞれ違います。
特に、逆指値の戦略は仕掛けてもポジションを取らないことが多いので、レバレッジ3倍を使っていたりします。
では、バックテストの結果です。
V2.02での欠点(勝率・PFが低い、DD率が高い)等の欠点を反省して、勝率、PFの高さにこだわりました。
全年で勝率60%、PF2.0以上を目標にしてましたが若干及ばず。。今後の課題です。DDも1/10程度に抑えられたんじゃ無いでしょうか。この資金ボリュームで-100万円なんてDDは、もう経験したくありませんから(つд⊂)
それにしても前戦略最大の欠点は、いわゆるカーブフィッティング。2009年以降を最適化しすぎて、条件が複雑になりすぎてました。。。先日読んだ本にも「変数は極力少なくシンプルに」とありました。実際に運用を始めると資産曲線が下がって行く典型的な悪い例だったと考えてます(;・∀・)
今回の戦略はひとつひとつはシンプルで勝率、PFが高い代わりにシグナルが少ない傾向にあります。それを数で補うようにしました。今後もいい戦略が出来たら追加していきたいと思います。戦略も資金分散した方が、リスクは抑えられますもんね(^.^)
※以前は「システム」と表現してましたが、「戦略」と表現した方がしっくりくると思いますので、表現を変えました。
新戦略V3.20
11月15日に開始して、小さな戦略を追加してV3.20となっています。
基本的には買いのみ、逆張り、順張りといろいろミックスです。
また、最近流行の逆指値なんかを使った戦略も入ってます。
実際取引数の少ない戦略5つで構成されていて、レバレッジ等もそれぞれ違います。
特に、逆指値の戦略は仕掛けてもポジションを取らないことが多いので、レバレッジ3倍を使っていたりします。
では、バックテストの結果です。
V2.02での欠点(勝率・PFが低い、DD率が高い)等の欠点を反省して、勝率、PFの高さにこだわりました。
全年で勝率60%、PF2.0以上を目標にしてましたが若干及ばず。。今後の課題です。DDも1/10程度に抑えられたんじゃ無いでしょうか。この資金ボリュームで-100万円なんてDDは、もう経験したくありませんから(つд⊂)
それにしても前戦略最大の欠点は、いわゆるカーブフィッティング。2009年以降を最適化しすぎて、条件が複雑になりすぎてました。。。先日読んだ本にも「変数は極力少なくシンプルに」とありました。実際に運用を始めると資産曲線が下がって行く典型的な悪い例だったと考えてます(;・∀・)
今回の戦略はひとつひとつはシンプルで勝率、PFが高い代わりにシグナルが少ない傾向にあります。それを数で補うようにしました。今後もいい戦略が出来たら追加していきたいと思います。戦略も資金分散した方が、リスクは抑えられますもんね(^.^)
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