新システムV2.0

2012年6月に稼働した新システムの一部のルールを入れ替えV2.0となりました。

基本情報は下記の通り。
・逆張り

・取引はロング、ショートとも

・ロングは1泊2日、ショートは1泊2日もしくは最大5日

・通年複利運用

・レバレッジ2倍

・開始資金:600万

・手数料:0.04%

・フィルター等特殊な処理は無し

まず最初にお断りです。6月始めに公開した新システムのレポートですが、金額が少ないうちは問題無いのですが、金額が大きくなると出来高に対して仕掛け金額が大きくなりすぎ、現実的では無かったので(私の仕掛けで寄りからストップ高なんて事もあり得た訳です)、仕掛け金額を現実的な範囲で抑えました。と言うわけでボリュームは小さく見えますが、現実的な成績は向上していると思います。

こちらは全期間のレポート
20120831A.jpg
V2.0では2008年前後に極端に落ちるパフォーマンスの向上を目的としました。私はリーマンショック前後を境に、スイングで行うシステムトレードの利益が上げにくくなった、もしくは利益を上げやすいルールのパターンが変わったと考えています。このため、2008年以降の利益率向上に主眼を置き今回のバージョンを開発致しました。全期間のレポートでは2003年のみマイナスなってしまいましたが、2000年から始めた場合のみマイナスになるので、あまり気にしないことにしました(;^ω^)

こちらは2009年からの場合
20120831B.jpg
今回のシステムは旧バージョンで利益の上がっていない2つのルールを削除し、今回開発した2つのルールを追加しました。実際そのうち1つは日経平均の指数を見て「非常に強い」「強い」「弱い」「非常に弱い」の4つに分け、それぞれに適切なルールを当てはめている為、実質5つルールを追加したことになります。このルールは逆張りの買いであるため、「弱い」にあたる部分のルールで非常に苦戦。とりあえずここであまりシグナルが出ないように調整することにより、よいパフォーマンスが得られました。実際、資金の回転率という意味ではあまりよくないので、今後の課題ではあります。

と言うわけで、いろいろ検証を重ねた結果、全バージョンより全体的な底上げが出来たと思います。特に2008年以降のパフォーマンスは大幅に向上しました。とりあえずこちらをしばらく使っていきたいと思います。

スポンサーサイト

コメント

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

トラックバック


この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

プロフィール

アイアン鉄

Author:アイアン鉄
40代、2児の父。
IT系の仕事をしております。

株式投資歴は約10年。プチ退場2度ほど経験し、復活をかけ資金600万から目標資産1億円、さらには専業目指して日々精進して参ります。

ツイッターやってます。更新情報の他、いろいろつぶやいてます。是非、フォローしてやってください。

実績(手数料込み・課税前)
累計損益+9,233,094円

2017年計-651,142円

2017/01-651,142円

2016年計+1,435,044円

2016/12+509,024円
2016/11-176,225円
2016/10+238,768円
2016/09+53,150円
2016/08-532,423円
2016/07-261,314円
2016/06+5,233円
2016/05+324,193円
2016/04+958,140円
2016/03+658,169円
2016/02-1,309,579円
2016/01+967,908円

2015年計+2,421,639円

2015/12+296,525円
2015/11+130,416円
2015/10-251,595円
2015/09+1,090,470円
2015/08-869,952円
2015/07+23,583円
2015/06+659,477円
2015/05+742,816円
2015/04+307,863円
2015/03+111,339円
2015/02+323,086円
2015/01-142,389円

2014年計+3,239,397円

2014/12+477,757円
2014/11-463,499円
2014/10+725,673円
2014/09-922,573円
2014/08+1,507,662円
2014/07+411,269円
2014/06+946,019円
2014/05+399,456円
2014/04+294,307円
2014/03-110,435円
2014/02-39,250円
2014/01+13,011円

2013年計+3,288,817円

2013/12+345,852円
2013/11-416,995円
2013/10+9,818円
2013/09+508,720円
2013/08-229,344円
2013/07+1,157,145円
2013/06-590,750円
2013/05+937,089円
2013/04+469,163円
2013/03+481,144円
2013/02+70,399円
2013/01+546,576円

2012年計-484,661円

2012/12+378,038円
2012/11-41,507円
2012/10-156,220円
2012/09-102,434円
2012/08-57,894円
2012/07+12,521円
2012/06-216,507円
2012/05-282,425円
2012/04-45,443円
2012/03+214,389円
2012/02-177,975円
資産推移(税引後)
カレンダー
01 | 2017/02 | 03
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 - - - -
最新記事
最新コメント
カテゴリ
アクセスカウント
月別アーカイブ